SEC: nuevos métodos para detectar fraudes
La práctica de data mining (minería en bases de datos) para rastrear actividades subrepticias en fondos de cobertura (derivados) apunta a trasgresiones rutinarias que encubren delitos peores. El sistema ya rinde frutos, señalan en la comisión federal de valores.
<p>Durante ese mismo mes, revela un informe de Bloomberg/Business Week, la <em>Securities & Exchange Commission</em> (SEC) abrió cuatro casos de fraude contra tres de esos fondos especulativos y seis operadores o mesadineristas por conductas inapropiadas. Los sumarios incluyen uso incorrecto de activos, falsas valuaciones, etc. <br />
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“Los gerentes de esta entidades dependen de valuaciones y desempeños para fijar sus propias comisiones y bonificaciones” observa Bruce Karpati, codirector de la unidad supervisora del sector en la SEC, “Varios de ellos han estado manipulando resultados o incurriendo en otras falsedades. Su objeto era llenarse los bolsillos a costa de clientes e inversores”.<br />
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Estas acciones se originan en una iniciativa de la propia SEC, consistente en análisis de datos, no ya en denuncias ni infidencias. “Comparamos los desempeños de ciertos fondos en relación con sus pares. Luego aplicamos factores cualitativos, entre ellos experiencia, activos en gestión, los antecedentes de cada firma y trasngresiones anteriores”.<br />
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Por ejemplo, el dos de diciembre la autoridad reguladora denunció a Michael Balboa, ex gerente de cartera del difunto <em>Millennium Global Emerging Credit Fund</em> (un nombre que debiera haber despertado sospechas). La SEC sostiene que Balboa y Gilles Charsonville, un intermediario de BCP Securities, manipularon –junto con un tercero no identificado- títulos sobrepreciados. Así, generaron millones en comisiones y bonificaciones por desempeños falsos. <br />
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Todo eso define un método novedoso en la SEC. Consiste en aprovechar la explotación de datos para sacar a luz actividades sospechosas ilícitas. Cuatros casos de fraude en igual número de semanas y seis procesados es un buen saldo.</p>
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